Стійкість банківської системи: Нацбанк оцінив надійність українських банків.

Банківський сектор України є достатньо стійким й готовим до запланованого підвищення вимог до капіталу, попри відчутні наслідки торішньої кризи.

Такими є результати оцінки стійкості банків та банківської системи у 2021 році, йдеться в повідомленні пресслужби регулятора. Проте залишається низка банків, яким необхідно вжити заходів для посилення стійкості до можливих кризових явищ, які можуть виникати надалі, зазначають в Нацбанку.

Ми вирішили висвітлити результати оцінки стійкості банків та банківської системи у 2021 році.

Оцінка якості активів

У 2021 році оцінку якості активів традиційно проходили всі банки. Стрес-тестування додатково пройшли 30 найбільших банків.

Рисунок 1 – Розподіл банків за підходами до оцінки стійкості

Джерело: НБУ.

За підсумками оцінки стійкості Нацбанк установив вищий за мінімальний необхідний рівень достатності капіталу для низки банків, йдеться у повідомленні. Такий цільовий рівень розраховано припускаючи сценарії розвитку кризових явищ, тобто щоб навіть за реалізації стресових подій капіталу банку було достатньо для покриття можливих збитків.

Рисунок 2 – Результати для банків, які проходили лише оцінку якості активів

Джерело: НБУ.

В Нацбанку зазначають, оцінку якості активів здійснювали незалежні аудитори. Результати перевірки підтвердили, що загалом банки коректно відзеркалюють якість кредитного портфеля та решту основних показників діяльності.

Загалом аудитори провели коригування кредитного ризику на 317.3 млн грн, в тому числі зменшення кредитного ризику для 2 банків на 0.6 млн грн. Коригування переважно були нематеріальними. Здійснені аудиторами коригування здебільшого несуттєво позначилися на достатності капіталу банків. Їх основні причини – технічні неточності в оцінці кредитного ризику та подекуди некоректне трактування регуляторних вимог.

Стрес-тестування банків

Згідно з базовим макроекономічним сценарієм лише для 10 банків було встановлено підвищений рівень нормативів достатності капіталу (рис. 3).

Рисунок 3 – Результати для банків, які стрес-тестувалися

Джерело: НБУ.

Проте поточні значення шести із протестованих банків перевищують установлені цільові значення, тож лише чотири з них потребують застосування додаткових заходів для виконання вимог Нацбанку. Водночас для 20 банків було встановлено підвищений необхідний рівень нормативів достатності капіталу в умовах розвитку несприятливого сценарію. З-поміж цих банків чотири мають нормативи достатності капіталу вищі за встановлені цільові значення, а решта 16 з метою підвищення достатності капіталу або ж зниження ризиків діяльності вживатимуть додаткових заходів.

Рисунок 4 – Зміна вимог до капіталу в умовах розвитку різних сценаріїв

Джерело: НБУ.

Попри те, що кількість банків, для яких за результатами стрес-тестування виявлено ризики для капіталу, суттєво не змінилася проти показників 2019 року, оцінена потреба в капіталі значно знизилася, йдеться в повідомленні Нацбанку. Так, за несприятливим сценарієм еквівалент цієї потреби на 1 січня 2021 року становив 41,7 млрд грн проти 73,8 млрд грн два роки тому.

Згідно з базовим сценарієм потреба знизилася майже всемеро – до 5,3 млрд грн у порівнянні з 35,3 млрд грн у 2019 році.

Фактори покращення результатів тестування

Сценарії для стрес-тестування у 2021 році були загалом м’якшими, ніж у попередні роки. Утім, кращі результати поточного року більшості банків зумовлені вищою капіталізацією, збереженням прийнятної якості кредитного портфеля та достатнім рівнем операційної ефективності, що майже не погіршилися внаслідок кризи, зазначають в Нацбанку.

Потреба в капіталі банків, для яких виявлено ризики для капіталу, здебільшого зумовлена низкою чинників, зокрема, високою вартістю та короткою строковістю фондування, що формує значний процентний ризик банків у несприятливих умовах; значними адміністративними витратами; утриманням на балансі надмірного обсягу непрофільних активів. За встановленими правилами основний капітал банків поетапно зменшується на вартість непрофільних активів; незадовільним фінансовим станом окремих великих позичальників.

Також у 2021 році стрес-тестування вперше включало оцінку ризику втрати вартості державними цінними паперами, які оцінюються за справедливою вартістю. Втрата вартості державними цінними паперами є елементом ринкового ризику, який може реалізуватися в разі різкого зростання очікуваної дохідності боргових цінних паперів в умовах глибокої кризи. Загальний вплив відповідного ризику на банківський сектор є помірним і значною мірою концентрується в держбанках.

В підсумку варто зазначити, для забезпечення стійкості банки надалі мають дотримуватися визначених Нацбанком вимог із достатності капіталу або ж забезпечити заходи для зниження профілю ризиків через провадження заходів з реструктуризації. Відповідні заходи можуть включати покращення якості кредитного портфеля, оптимізацію структури активів та пасивів, коригування бізнес-моделі.

Результати оцінки стійкості банків та проведеного стрес-тестування засвідчили готовність банківської системи впровадження й надалі вимог до капіталу відповідно до оприлюдненого графіка.

Автор: Діденко Сергій

загрузка...

UA.NEWS

«UA.NEWS» - усі події в Україні та світі за останній час, найголовніше, огляди, аналітика та прогнози, читати українською

https://ua.news/ua/

Новини по темі

Торгівля в Україні: що стало причиною неочікуваного падіння.

Упродовж січня — липня 2021 року, вперше з червня минулого року, внутрішня торгівля продемонструвала скорочення обсягів випуску. Про це повідомили в Мінекономіки. Згідно з оцінками відомства, звуження обсягів торгівлі становило 1,0% (зростання на ...

UA.NEWS

Будівництво в Україні: чому уповільнюється галузь та прогноз подальших змін.

У липні 2021 року сезонно скоригований індекс випуску будівельної продукції в Україні становив  у порівнянні з червнем 2021 року – 92,6%. Такі дані повідомив  Держстат. Індекс випуску будівельної продукції скоригований на ефект календарних днів у ...

UA.NEWS

Ситуація на ринку праці: рівень безробіття та зайнятість.

Нинішній стан безробіття – найсерйозніше випробування для України за майже 20 років. Пандемія погіршила стан зайнятості ще більше. За час карантину кількість зареєстрованих в органах Державної служби зайнятості зросла. Що ж стосується неофіційного...

UA.NEWS

«Укрзалізниця» через суд домоглася дозволу не повертати борг інвестору з США.

Суд дозволив «Укрзалізниці» не повертати борги іноземному інвестору VR Capital Group у справі про продаж права на заборгованість держкомпанії. 16 вересня Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу АТ «Укрзалізниця» в спр...

UA.NEWS

Європа звинуватила РФ у тиску через запуск «Північного потоку-2».

Група з 40 депутатів Європарламенту вимагає від Єврокомісії термінового розслідування діяльності російського «Газпрому». Монополіста звинувачують у ринкових маніпуляціях і шантажі з метою отримати згоду на експлуатацію «Північного потоку-2». Про ц...

UA.NEWS

Ирина Цыганок, IBOX BANK: современный эквайринг помогает ритейлерам продавать и делает жизнь их клиентов комфортнее.

В Украине активно развиваются услуги электронной коммерции, интернет-эквайринг и торговый эквайринг становятся все более популярными. В 2020 году украинские пользователи совершили около 5,2 млрд. оплат картой, на общую сумму платежей около 2,2 трл...

UA.NEWS

Що чекає афганських жінок за правління  «Талібану» , Територія рівності.

Що чекає афганських жінок за правління «Талібану» , Територія рівності.

Бурка або ж довга накидка без розрізів покриває мусульманську жінку з голови до п'ят. Вона надовго вкорінилася як символ жінок Афганістану. 24 Канал онлайн – 24 Канал у Facebook – 24 Канал у Instagram – 24 Канал у Twitter – 24 Канал у Telegram –

Що таке «Розумне голосування»? Розповідаємо про стратегію, якої так бояться Кремль і «Єдина Росія».

Що таке «Розумне голосування»? Розповідаємо про стратегію, якої так бояться Кремль і «Єдина Росія».

Стратегію «Розумного голосування» запропонував Олексій Навальний. Її сенс у тому, щоб організовано голосувати проти правлячої в Росії партії. Для цього опозиційно налаштованим громадянам пропонується у кожному регіоні підтримувати кандидатів, які ...

Українська мрія менш егоїстична, ніж американська- Брія Блессінг- Без гриму з Марією Шиманською.

Українська мрія менш егоїстична, ніж американська- Брія Блессінг- Без гриму з Марією Шиманською.

Чому світові варто повчитися в України? Як американка роздавала Біблії у Луганську та чому закликає українців полюбити свою країну? Щире інтерв’ю з українсько-американською співачкою Брією Блессінг. З питань реклами: ntareklama@gmail.com Підписати...

Пріоритетні напрямки у держбюджеті на 2022: застороги нардепів.

Пріоритетні напрямки у держбюджеті на 2022: застороги нардепів.

"Інвестиція в людину, країну та майбутнє": так у Кабміні описали бюджет на 2022 рік. Які напрямки пріоритетні для держави та чому нардепи називають головний фінансовий документ "окозамилюванням"? З питань реклами: ntareklama@gmail.com Підписатися ...

Що після Меркель? Історія  «залізної фрау»  - Час за Гринвічем.

Що після Меркель? Історія «залізної фрау» - Час за Гринвічем.

Канцлерство Ангели Меркель — на фінішній прямій. Вона наполягала на санкціях проти Росії, але й не підтримувала членство України в НАТО. Вона була найпопулярнішою в Європі, але хто її зможе замінити? Про історію "залізної фрау" — у “Часі за Гринві...

Зривом судової реформи нагло керувала голова Верховного Суду, Право на гідність.

Зривом судової реформи нагло керувала голова Верховного Суду, Право на гідність.

Я розповідав вам, як суддівська мафія зриває найголовнішу реформу країни. Тепер назву імена рульових цього, пробачте, паскудства. Читати на сайті:

1